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简述对数收益率

发布日期:2024-09-28 06:52:45

对数收益率是衡量资产或证券价格波动的一种方式。如果一只股票从100美元涨到110美元,或者从100美元跌到90美元,价格变化的百分比分别为10%和-10%。但是,这两种情况的财务影响并不相同,因为在前一种情况下,10%涨幅使股票的市值上涨了多少,而在后一种情况下该股票的市值减少了多少,涨幅和跌幅都不是唯一的度量标准。这时,对数收益率可以起到很好的作用,因为它可以消除一些常规的价格波动。

简单来说,对数收益率就是每期收益率取对数后得到的值,常用的是以e为底的自然对数,因为它具有很好的理论基础,而且log函数计算速度很快。在金融和经济学中,对数收益率广泛用于回报、波动性和风险度量,它们通常是随时间变化而改变的。

因此,对数收益率被广泛运用在股票、债券、外汇市场等领域。它不仅可以在分析金融市场时有作用,在其他领域也有良好的应用。接下来文章将介绍对数收益率在股票市场的应用。

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